Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF OMV AG
- WKN
- SU205Q
- ISIN
- DE000SU205Q6
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SU205Q
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SU205Q6
•
Geld • 200 Stk.
17,190 EUR
+16,86 %+2,480
Brief • 200 Stk.
17,770 EUR
+20,80 %+3,060
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 21:59:54Volumen0 Stk.∑ 0Geld16,510200 Stk.Brief17,700200 Stk.Spread1,1906,72 %
heute, 21:55:08Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generale31.05.2024, 23:00:03Volumen–Geld17,190200 Stk.Brief17,770200 Stk.Spread0,5803,26 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 17,770 EUR |
| Spread abs. | 0,58 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,58 EUR |
| Spread in % | 3,26 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
OMV
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 39,645 EUR | 6,595 EUR 14,26 % | – |
* Berechnet mit 46,240 EUR • OMV •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 16,510 EUR +1,690 EUR · +11,40 % 31.05.2024, 21:36:37 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 16,540 EUR +2,050 EUR · +14,15 % 31.05.2024, 17:42:42 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 17,190 EUR +2,480 EUR · +16,86 % 31.05.2024, 23:00:03 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes OMV AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.