Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOWI ASA
- WKN
- SQ1K4W
- ISIN
- DE000SQ1K4W5
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SQ1K4W
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SQ1K4W5
•
Geld • 200 Stk.
15,650 EUR
+0,64 %+0,100
Brief • 200 Stk.
15,730 EUR
+1,16 %+0,180
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 21:59:49Volumen0 Stk.∑ 0Geld15,290200 Stk.Brief15,800200 Stk.Spread0,5103,23 %
heute, 02:34:14Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 02:32:47Volumen–Geld15,650200 Stk.Brief15,730200 Stk.Spread0,0800,51 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 15,730 EUR |
| Spread abs. | 0,08 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,08 EUR |
| Spread in % | 0,51 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Mowi ASA
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 138,515 | 49,285 26,24 % | – |
* Berechnet mit 187,800 • Mowi ASA •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 15,030 EUR -0,400 EUR · -2,59 % 31.05.2024, 21:37:13 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 15,090 EUR -0,380 EUR · -2,46 % 31.05.2024, 17:28:01 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 15,650 EUR +0,100 EUR · +0,64 % heute, 02:32:47 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Mowi ASA. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.