Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF WESTROCK CO.
- WKN
- PD2WRK
- ISIN
- DE000PD2WRK0
- Emittent
- BNP Paribas
- WKN
- PD2WRK
- Emittent
- BNP Paribas
- ISIN
- DE000PD2WRK0
•
Geld • 3.400 Stk.
8,540 EUR
-3,77 %-0,335
Brief • 3.400 Stk.
8,720 EUR
-1,75 %-0,155
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 21:59:31Volumen0 Stk.∑ 0Geld8,5403.400 Stk.Brief8,7203.400 Stk.Spread0,1802,06 %
heute, 18:50:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- BNP Paribas31.05.2024, 21:59:28Volumen–Geld8,5403.400 Stk.Brief8,7203.400 Stk.Spread0,1802,06 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 8,720 EUR |
| Spread abs. | 0,18 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,18 EUR |
| Spread in % | 2,06 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
WestRock
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 54,240 USD | -0,600 USD -1,12 % | – |
* Berechnet mit 53,640 USD • WestRock •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 8,410 EUR -0,360 EUR · -4,10 % 31.05.2024, 21:50:30 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 8,400 EUR -0,320 EUR · -3,67 % 31.05.2024, 17:36:54 · 0 Stk. | |||||
BNP Paribas Echtzeit | 8,630 EUR -0,245 EUR · -2,76 % 31.05.2024, 21:59:28 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes WestRock Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.